Dottorato di ricerca in Econometria ed Economia Empirica

Informazioni generali

Denominazione del corso

Econometria ed Economia Empirica 

Durata prevista

3 ANNI 

Dipartimento

Dip. STUDI ECONOMICO-FINANZIARI E METODI QUANT... 



Ambito

Settori scientifico disciplinari interessati

Aree interessate

SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA 

13 - Scienze economiche e statistiche 

SECS-P/02 - POLITICA ECONOMICA 

13 - Scienze economiche e statistiche 

SECS-P/05 - ECONOMETRIA 

13 - Scienze economiche e statistiche 

SECS-S/01 - STATISTICA 

13 - Scienze economiche e statistiche 

SECS-S/03 - STATISTICA ECONOMICA 

13 - Scienze economiche e statistiche 



 

Atenei italiani consorziati

Ateneo

Dipartimento/Facoltà

Sede dell'attività didattica

Università degli Studi del MOLISE 

Fac. ECONOMIA 

NO 



Atenei stranieri consorziati

Denominazione

Stato

Tipologia di Dottorato

Sede dell'attività didattica

University of Minnesota 

UNITED STATES 

Con tesi in cotutela 

SI 

Universite de Lausanne 

SWITZERLAND 

Con tesi in cotutela 

SI 



Convenzione con soggetti (enti/organizzazioni/istituzioni)

n.

Tipologia del soggetto

Denominazione del soggetto

Denominazione nuovo soggetto

1.

Altro pubblico 

 

Banca d'Italia 

2.

Altro pubblico 

 

Capitalia 

3.

Altro privato  

 

Pfizer 



Obiettivi formativi

Il Dottorato si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per intraprendere con successo l'attività di ricerca a livello avanzato nei campi dell’econometria, e dell’economia e della finanza quantitative. Particolare enfasi viene data all'analisi di dati di tipo economico o finanziario caratterizzati da elevata numerosità campionaria, eterogeneità inosservata, errori di misura, fenomeni di selezione o autoselezione campionaria, e strutture di dipendenza complesse. Poiche' l'analisi di tali dati richiede l'utilizzo e lo sviluppo di strumenti informatici avanzati, una parte del programma di Dottorato è dedicata alle metodologie informatiche per il trattamento, la sintesi e la visualizzazione di dati complessi.
Il programma di studi è strutturato in due fasi distinte. La prima fase (corrispondente al primo anno) prevede la frequenza a tempo pieno di due semestri di corsi nelle aree dell’econometria, dell’economia, della matematica e della statistica teorica e computazionale, per un impegno complessivo annuo di circa 450 ore.
Nella seconda fase (corrispondente ai successivi anni di corso), i dottorandi sono tenuti a redigere la tesi di Dottorato sotto la supervisione di uno o più docenti, almeno uno dei quali (il "relatore") deve appartenere al Collegio dei Docenti del Dottorato. Ci si attende che il dottorando definisca l’argomento della tesi entro il primo semestre del secondo anno e che concluda la stessa nei due anni successivi. Il relatore deve essere individuato all'inizio del secondo anno. Alla fine di ogni semestre il relatore presenta una relazione sull'attività di ricerca del dottorando ed il Collegio dei Docenti esprime un giudizio che tiene conto dei progressi del dottorando e della sua partecipazione alle attività del Dottorato. Due giudizi negativi possono essere causa di sospensione della borsa.
Nella seconda fase del programma di studi, si richiede ai dottorandi di frequentare il reading seminar di econometria, il seminario settimanale di econometria e i corsi monografici offerti. I dottorandi che, per motivi riconosciuti dal Collegio dei Docenti, si trovino nell'impossibilità di seguire queste attività, dovranno comunque aggiornare il relatore sulla propria attività e, per almeno due volte nel corso dell'anno accademico, dovranno presentare al Collegio dei Docenti i progressi fatti nella stesura della tesi.
Nella seconda fase del programma, i partecipanti possono trascorrere periodi di studio e di ricerca presso primarie istituzioni universitarie estere purchè autorizzati dal Collegio dei Docenti, il quale esprime il proprio giudizio valutando l'utilità del periodo ai fini dell'attività di ricerca e la sua attinenza con la tesi di dottorato prescelta.
Al Dottorato non sono, in generale, ammessi coloro i quali frequentino, in Italia o all'estero, programmi di Dottorato o corsi di istruzione post-universitaria (Master, ecc.).



Tematiche di ricerca

1.

Macroeconometria 

2.

Microeconometria 

3.

Finanza empirica 

4.

Teoria econometrica 

5.

Statistica metodologica 

6.

Econometria e statistica computazionale 



Coordinatore responsabile

Cognome

PERACCHI  

Nome

Franco  

Ateneo

Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" 

Dipartimento

Dip. STUDI ECONOMICO-FINANZIARI E METODI QUANTITATIVI 

Ruolo

Prof. ordinario 

Settore

SECS-P/05  



 

Partecipanti il collegio (personale di ruolo nelle università italiane)

n.

Cognome

Nome

Ateneo

Dipartimento

Ruolo

Settore

1.

ACCARDI  

Luigi  

Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" 

DIP. STUDI ECONOMICO-FINANZIARI E METODI QUANT... 

PO  

SECS-S/06  

2.

ARBIA  

Giuseppe  

Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA 

DIP. SCIENZE AZIENDALI, STATISTICHE, TECNOLOGICHE 

PO  

SECS-S/03  

3.

BARTOLUCCI  

Francesco  

Università degli Studi di URBINO "Carlo BO" 

Ist. Scienze economiche 

PA  

SECS-S/01  

4.

BORRA  

Simone  

Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" 

DIP. STUDI ECONOMICO-FINANZIARI E METODI QUANT... 

PA  

SECS-S/01  

5.

CENTONI  

Marco  

Università degli Studi del MOLISE 

DIP. SCIENZE ECONOMICHE, GESTIONALI E SOCIALI 

RU  

SECS-S/03  

6.

CUBADDA  

Gianluca  

Università degli Studi del MOLISE 

DIP. SCIENZE ECONOMICHE, GESTIONALI E SOCIALI 

PO  

SECS-S/03  

7.

GIOVANNINI  

Enrico  

Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" 

DIP. STUDI ECONOMICO-FINANZIARI E METODI QUANT... 

PO  

SECS-S/03  

8.

GUISO  

Luigi Cesare G.  

Università degli Studi di SASSARI 

Ist. Economico ed aziendale 

PO  

SECS-P/01  

9.

LIPPI  

Marco  

Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" 

DIP. SCIENZE ECONOMICHE 

PO  

SECS-P/05  

10.

LUPI  

Claudio  

Università degli Studi del MOLISE 

DIP. SCIENZE ECONOMICHE, GESTIONALI E SOCIALI 

PA  

SECS-S/03  

11.

MARINUCCI  

Domenico  

Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" 

DIP. MATEMATICA 

PA  

SECS-S/01  

12.

MONTE  

Roberto  

Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" 

DIP. STUDI ECONOMICO-FINANZIARI E METODI QUANT... 

RU  

SECS-S/06  

13.

PERACCHI  

Franco  

Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" 

DIP. STUDI ECONOMICO-FINANZIARI E METODI QUANT... 

PO  

SECS-P/05  

14.

REICHLIN  

Pietro  

Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" 

DIP. SCIENZE ECONOMICHE 

PO  

SECS-P/01  

15.

ROCCI  

Roberto  

Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" 

DIP. STUDI ECONOMICO-FINANZIARI E METODI QUANT... 

PA  

SECS-S/01  

16.

TESSITORE  

Maria Elisabetta  

Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" 

DIP. STUDI ECONOMICO-FINANZIARI E METODI QUANT... 

RU  

SECS-S/06  



Personale appartenente ad Università Straniere

n.

Cognome

Nome

Struttura

Dipartimento

Ruolo

Settore



Partecipanti il collegio (personale non di ruolo nelle università o dipendente di altri enti)

n.

Cognome

Nome

Struttura

Dipartimento

Ruolo

Settore

1.

BOLDRIN 

MICHELE 

UNIVERSITY OF MINNESOTA -USA- 

ECONOMICS 

ORDINARIO 

 

2.

CLEMENTI 

GIANLUCA 

NEW YORK UNIVERSITY -USA- 

ECONOMICS 

ASSOCIATO 

 

3.

JONES 

LARRY 

UNIVERSITY OF MINNESOTA -USA- 

ECONOMICS 

ORDINARIO 

 



Requisiti richiesti per l'ammissione

VECCHIO ORDINAMENTO:

Tutte le lauree

SI 

Se non tutte consentono l'accesso,
indicare quelle che lo consentono

 

NUOVO ORDINAMENTO:

Tutte le lauree

SI 

Se non tutte consentono l'accesso,
indicare quelle che lo consentono

 

Altro per studenti stranieri

Equipollenza della Laurea alle Lauree Vecchio Ordinamento o Specialistiche. 

Altro

 



Modalità di ammissione

 


Analisi titoli,
Orale,
Lingua
 

 


Per i candidati stranieri (se diversa da quella per i candidati italiani)  

 


Analisi titoli,
Orale,
Lingua
 



 

Attività

Attività didattica prevista

SI 

Obbligatorio 

   -Insegnamenti previsti nell'iter formativo

tot CFU  180 

n.ro insegnamenti  8 

   -Insegnamenti mutuati da corsi di laurea

NO 

n.ro   

Cicli seminariali

SI 

n.ro  5 

Verifiche annuali previste

SI 

n.ro  3 

Numero totale delle verifiche

4 

 

Stage presso


Ente pubb. Italiano di ricerca,
Fondazione,
Altro pubblico,
Istituzione scientifica straniera
 

 

Soggiorni all'estero

SI 

Non Obbligatorio 

   -Periodo consentito all'estero (in mesi)

min:  1 

max:  18 

   -Finalità del soggiorno all'estero


Frequenza corsi,
Attività di ricerca,
Attività relative alla tesi
 

 



 



Produzione scientifica del collegio dal 1999 al 2004 (personale di ruolo nelle università italiane)

1.

ARBIA G. (2001). Modelling the geography of economic activities on a continuous space. PAPERS IN REGIONAL SCIENCE. vol. 80, pp. 411-424 ISSN: 1056-8190 . 

2.

ARBIA G. (2001). The role of spatial effects in the empirical analysis of regional concentration. GEOGRAPHICAL SYSTEMS. vol. 3, pp. 271-282 ISSN: 1435-5930 . 

3.

ARBIA G., BENEDETTI R, ESPA G. (1999). Contextual classification in image analysis: an assessment of accuracy of ICM. COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS. vol. 30, pp. 443-455 ISSN: 0167-9473 . 

4.

ARBIA G., G., PAELINCK J. H. P. (2003). Spatial Econometric Modeling of Regional Convergence in Continuous Time. INTERNATIONAL REGIONAL SCIENCE REVIEW. vol. 26, 3, pp. 342-362. 

5.

ARBIA G., HAINING R., GRIFFITH D. A. (2003). Error propagation computing vegetation indices based on Landsat imagery. ENVIRONMENTAL AND ECOLOGICAL STATISTICS. vol. 10 - 2. 

6.

ARBIA G., LAFRATTA G. (2002). Anisotropic sampling designs for urban pollution. JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES C. vol. 51, pp. 1-12 ISSN: 9254/02/51000 . 

7.

ARBIA G., PAELINCK J. H. P. (2003). Economic convergence or divergence? Modeling the interregional dynamics of EU regions, 1985-1999. GEOGRAPHICAL SYSTEMS. vol. 5, pp. 291-314. 

8.

BALDACCI E., PERACCHI F. (2001). Reforming the Social Security System. An International Perspective. ISBN: 88-458-0287-6 Istat Essays n. 8. ROMA: Istat (ITALY). 

9.

BARTOLUCCI F. (2001). Developments of the Markov chain approach within the distribution theory of runs. COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS. vol. 36, pp. 107-118. 

10.

BARTOLUCCI F., BESAG J. (2002). A recursive algorithm for Markov random fields. BIOMETRIKA. vol. 89, pp. 724-730. 

11.

BARTOLUCCI F., DE LUCA G. (2001). Maximum likelihood estimation for a Latent Variable Time Series model. APPLIED STOCHASTIC MODELS FOR BUSINESS AND INDUSTRY. vol. 17, pp. 5-17. 

12.

BARTOLUCCI F., DE LUCA G. (2003). Likelihood-based inference for asymmetric stochastic volatility models. COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS. vol. 42, pp. 445-449. 

13.

BARTOLUCCI F., FORCINA A. (2000). A likelihood ratio test for MTP2 within binary variables. ANNALS OF STATISTICS. vol. 28, pp. 1206-1218. 

14.

BARTOLUCCI F., FORCINA A. (2001). Analysis of Capture–Recapture Data with a Rasch–Type Model Allowing for Conditional Dependence and Multidimensionality. BIOMETRICS. vol. 57, pp. 714-719. 

15.

BARTOLUCCI F., FORCINA A. (2002). Extended RC Association Models Allowing for Order Restrictions and Marginal Modeling. JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION. vol. 97, pp. 1192-1199. 

16.

BARTOLUCCI F., FORCINA A., DARDANONI V. (2001). Positive Quadrant Dependence and Marginal Modeling in Two-Way Tables With Ordered Margins. JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION. vol. 96, pp. 1497-1505. 

17.

BLOISE G., REICHLIN P. (2001). Risk and intermediation in a dual financial market model. CEPR D.P. (vol. 2909).  

18.

BOERI T., BOERSCH-SUPAN A., BRUGIAVINI A., DISNEY R., KAPTEYN A., PERACCHI F. (2001). Pensions: More Information, Less Ideology. Assessing the Long-Term Sustainability of European Pension Systems: Data Requirements, Analysis and Evaluations. ISBN: 0-7923-7531-9 DORDRECHT: Kluwer (NETHERLANDS). 

19.

BOLDRIN M., DOLADO J., JIMENO J., PERACCHI F. (1999). The future of pensions in Europe. ECONOMIC POLICY. vol. 29, pp. 289-320. 

20.

BOLDRIN M., DOLADO J., JIMENO J., PERACCHI F. (2000). El futuro de los sistemas de pensiones en la Union Europea: una reconsideracion. CUADERNOS ECONOMICOS. vol. 65, pp. 171-216. 

21.

BOLDRIN M., JIMENEZ S., PERACCHI F. (1999). Social Security and retirement in Spain.
In GRUBER J., WISE D.A. Social Security and Retirement Around the World.
(pp. 305-353). ISBN: 0-226-31011-6 CHICAGO: University of Chicago Press (UNITED STATES). 

22.

BOLDRIN M., JIMENEZ S., PERACCHI F. (2001). Sistema de Pensiones y Mercado de Trabajo en Espana. ISBN: 84-95163-47-0 MADRID: Fundacion BBVA. 

23.

BOLDRIN M., JIMENEZ S., PERACCHI F. (2004). Micro-modelling of retirement behavior in Spain.
In GRUBER J., WISE D.A. Social Security Programs and Retirement around the World: Micro-Estimation.
(pp. 499-578). ISBN: 0-226-31018-3 CHICAGO: University of Chicago Press. 

24.

BORRA S., CAIAZZA S. (2002). Comparative Performance Of Credit Scoring Models Using Aggregated Predictors. Data Mining III. WIT editor.  

25.

BORRA S., DI CIACCIO A. (2001). Performance evaluation of Bagging and Boosting in nonparametric Regression. METRON. vol. Vol. 58 n.3-4. 

26.

BORRA S., DI CIACCIO A. (2001). Reduction of prediction error by bagging projection pursuit regression.
In BORRA S., ROCCI R., SCHADER M., VICHI M. Advances in classification and data analysis. : Springer-Verlag (GERMANY). 

27.

BORRA S., DI CIACCIO A. (2002). Improving nonparametric regression methods by bagging and boosting. COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS. vol. Vol. 38 n.4. 

28.

BORRA S., DI CIACCIO A. (2003). Tools to compare the prediction capability of classifiers and to evaluate the relevance of predictors. CLADAG 2003.  

29.

BRUGIAVINI A., PERACCHI F. (2000). Reforma de la Seguridad Social italiana: debemos cambiar de un sistema de reparto a una sistema de capitalizacion. CUADERNOS ECONOMICOS. vol. 65, pp. 171-216. 

30.

BRUGIAVINI A., PERACCHI F. (2003). Social security wealth and retirement decisions in Italy. LABOUR. vol. 17, pp. 79-114 ISSN: 1121-7081 . 

31.

BRUGIAVINI A., PERACCHI F. (2004). Micro-modelling of retirement behavior in Italy.
In GRUBER J., WISE D. Social Security Programs and Retirement around the World: Micro-Estimation.
(pp. 345-398). ISBN: 0-226-31018-3 CHICAGO: University of Chicago Press. 

32.

BRUGIAVINI A., PERACCHI F., WISE D.A. (2003). Pensions and retirement incentives. A tale of three countries: Italy, Spain and the USA. GIORNALE DEGLI ECONOMISTI. vol. 61, pp. 1-39 ISSN: 0017-0097 . 

33.

BRUNELLO G., LUPI C., ORDINE P. (2000). Effetti differenziati della politica fiscale nei mercati del lavoro locali. RIVISTA DI POLITICA ECONOMICA.  

34.

BRUNELLO G., LUPI C., ORDINE P. (2000). Regional Disparities and the Italian NAIRU. OXFORD ECONOMIC PAPERS.  

35.

BRUNELLO G., LUPI C., ORDINE P. (2001). Widening Differences in Italian Regional Unemployment. LABOUR ECONOMICS.  

36.

BRUNO G., CUBADDA G., GIOVANNINI E., LUPI C. (2002). The Flash Estimate of the Italian Gross Domestic Product. Workshop on Quarterly National Accounts.  

37.

BRUNO G., CUBADDA G., LUPI C., GIOVANNINI E. (2002). The flash estimate of the Italian real gross domestic product. STUDI E RICERCHE, SERIE ECONOMIA E FINANZA, EUROSTAT. pp. 225-235. 

38.

BRUNO G., LUPI C. (2004). Forecasting Industrial Production and the Early Detection of Turning Points. EMPIRICAL ECONOMICS. In corso di pubblicazione.  

39.

CAINELLI G., LUPI C. (1999). Aggregazione contemporanea e specificazione econometrica nella stima trimestrale dei conti economici nazionali. STATISTICA.  

40.

CAINELLI G., LUPI C. (1999). The Choice of the Aggregation Level in the Estimation of Quarterly National Accounts. REVIEW OF INCOME AND WEALTH.  

41.

CANNARSA P., GIORGIERI E., TESSITORE M.E. (2004). Lecture Notes on Dynamic Optimization. (pp. 1-98). ISBN: 8888748067 ROMA: texmat (ITALY). 

42.

CASELLI G., PERACCHI F., BARBI E., LIPSI R.M. (2003). Differential mortality and the design of the Italian system of public pensions. LABOUR. vol. 17, pp. 45-78. 

43.

CENTONI M., CUBADDA G. (2003). Measuring the Business Cycle Effects of Permanent and Transitory Shocks in Cointegrated Time Series. ECONOMICS LETTERS. vol. 80, pp. 45-51. 

44.

CENTONI M., CUBADDA G. (2004). Sectoral Shocks, Long-run Persistence and the Business Cycle. XLII Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica. (pp. 591-594).  

45.

CENTONI M., CUBADDA G. (?). Measuring the Business Cycle Effects of Permanent and Transitory Shocks in Cointegrated Time Series. ECONOMICS LETTERS. in corso di pubblicazione.  

46.

CENTONI M., CUBADDA G., HECQ A. (2004). Common shocks, common dynamics, and the international business cycle. Eurostat - Working Papers and Studies.  

47.

CENTONI M., ZELLI R. (?). Effetti di persistenza in un modello disaggregato del prodotto in Italia. STATISTICA. in corso di pubblicazione.  

48.

CUBADDA G. (1999). Common cycles in seasonal non-stationary time series. JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS. vol. 14, pp. 273-291. 

49.

CUBADDA G. (1999). Common serial correlation and common business cycles: a cautious note. EMPIRICAL ECONOMICS. vol. 24, pp. 529-535. 

50.

CUBADDA G. (2001). Common features in time series with both deterministic and stochastic seasonality. ECONOMETRIC REVIEWS. vol. 20, pp. 201-216. 

51.

CUBADDA G. (2001). Complex reduced rank models for seasonally cointegrated time series. OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS AND STATISTICS. vol. 63, pp. 497-511. 

52.

CUBADDA G., DADDI P. (2001). Dynamics and comovements of regional exports in Italy.
In BORRA S., ROCCI R., VICHI M., SCHADER M. Advances in Classification and Data Analysis. (pp. 275-282). : Springer. 

53.

CUBADDA G., FACHIN S., NUCCI F. (1999). Disaggregated import demand functions for the Italian economy. ROUTLEDGE FRONTIERS OF POLITICAL ECONOMY. vol. 22, pp. 510-526. 

54.

CUBADDA G., HECQ A. (2001). On non-contemporaneous short-run comovements. ECONOMICS LETTERS. vol. 73, pp. 389-397. 

55.

CUBADDA G., OMTZIGT P. (?). Small-Sample Improvements in the Statistical Analysis of Seasonally Cointegrated Systems. COMPUTATIONAL STATISTICS. In corso di pubblicazione.  

56.

CUBADDA G., PERNA C. (2002). Statistical analysis of dynamic systems. XLI Riunione Scientifica della SIS, Atti delle Sessioni plenarie e specializzate. (pp. 3-10).  

57.

CUBADDA G., SAVIO G., ZELLI R. (1999). Common components in sectoral output time series. RIVISTA DI STATISTICA UFFICIALE. vol. 3, pp. 57-79. 

58.

CUBADDA G., SAVIO G., ZELLI R. (2002). Seasonality, productivity shocks and sectoral comovements in a real business cycle model for Italy. MACROECONOMIC DYNAMICS. vol. 6, pp. 1-20. 

59.

GIOVANNINI E. (1999). “L’utilisation des comptes nationaux à des fins administratives: risques et opportunites”.
In E. ARCHAMBAULT, M. BOEDA. Comptabilité nationale. Nouvelles frontières. PARIS: Economica (FRANCE).
 

60.

GIOVANNINI E. (2000). Introduzione.
In GIOVANNINI E. Seasonal Adjustment Procedures. Experiences and Perspectives. (vol. Serie X, Vol. 20). Annali di Statistica. ROME: Istat (ITALY).
 

61.

GIOVANNINI E. (2001). Leading Indicators for National Policy Decisions. 53rd International Statistical Institute Conference. International Statistical Institute.  

62.

GIOVANNINI E., FINN B. (2003). Statistical Developments and Strategies in the Context of E-Government. OECD Statistics Working Papers. (vol. 3).  

63.

GIOVANNINI E., MALIZIA R. (2002). Statistical Measurement of Government Activity for the Conduct of Fiscal and Monetary Policy in EMU. REVIEW OF ECONOMIC CONDITIONS IN ITALY. vol. 2, pp. 249-277. 

64.

GOZZI F., MONTE R., TESSITORE M.E. (2003). On the Dynamic Programming Approach to Incentive Constraint Problems. QUADERNI CEIS. vol. 193, pp. 1-15. 

65.

GUISO L.C., JAPPELLI TULLIO, HALIASSOS MICHAELIS. (2002). Household Portfolios. MIT PRESS.  

66.

GUISO L.C., ORAZIO ATTANASIO, TULLIO JAPPELLI. (2002). The Demand for Money, Financial Innovation, and the Welfare Cost of Inflation: An Analysis with Households’ Data. JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY. vol. 10, pp. 317-351. 

67.

GUISO L.C., PAOLA SAPIENZA, LUIGI ZINGALES. (2003). Peoples Opium. The economic effects of religion. JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS.  

68.

GUISO L.C., TULLIO JAPPELLI, LUIGI PISTAFERRI. (2001). An Empirical Analysis of Earnings and Employment Risk Journal of Business and Economic Statistics. JOURNAL OF BUSINESS AND ECONOMIC STATISTICS.  

69.

GUISO L.C., TULLIO JAPPELLI. (2001). Transfers and the Timing of Homeownership Journal of Money Credit and Banking. JOURNAL OF MONEY CREDIT AND BANKING.  

70.

ISCHII H., LORETI P., TESSITORE M.E. (2000). A PDE approch to stochastic invariance. DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS. vol. 3, pp. 651-664. 

71.

J.M.F. TEN BERGE, N.D. SIDIROPOULOS, ROCCI R. (?). Typical rank and INDSCAL dimensionality for symmetric three-way arrays of order Ix2x2 or Ix3x3. LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS. Accettato per la pubblicazione.  

72.

JIMENEZ S., PERACCHI F. (1999). La calidad de la EPA en la estimacion de transiciones en el mercado de trabajo. EKONOMIAZ - REVISTA VASCA DE ECONOMIA. vol. 43, pp. 158-187. 

73.

JIMENEZ S., PERACCHI F. (2002). Sample attrition and labor force dynamics: Evidence from the Spanish labor force survey. SPANISH ECONOMIC REVIEW. vol. 4, pp. 79-102. 

74.

KOSTORIS PADOA SCHIOPPA F., LUPI C. (2002). Family Income and Wealth, Youth Unemployment and Active Labour Market Policies. INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED ECONOMICS. vol. 16. 

75.

LUPI C., ORDINE P. (1999). Differenziali retributivi regionali e disoccupazione.
In CNEL. Rapporto sulle retribuzioni e sul costo del lavoro.
 

76.

LUPI C., ORDINE P. (2001). Testing for asymmetry in economic time series using bootstrap methods. ECONOMICS BULLETIN.  

77.

LUPI C., ORDINE P. (2002). Unemployment scarring in high unemployment regions. ECONOMICS BULLETIN.  

78.

LUPI C., PARIGI G. (2002). Temporal Disaggregation of Economic Time Series: Some Econometric Issues. Workshop on Quarterly National Accounts.  

79.

LUPI C., PERACCHI F. (2003). The limits of statistical information: How important are GDP revisions in Italy. Economics & Statistics Discussion Paper No. 5/03. Universita` degli Studi del Molise, Campobasso (ITALY).  

80.

M. AITKIN, ROCCI R. (2002). A general maximum likelihood analysis of measurement error in generalized linear models. STATISTICS AND COMPUTING. vol. 12, pp. 163-174. 

81.

NICOLETTI C., PERACCHI F. (2001). Aging in Europe: What can we learn from the Europanel?.
In BOERI T., BOERSCH-SUPAN A., BRUGIAVINI A., DISNEY R., KAPTEYN A., PERACCHI F. Pensions: More Information, Less Ideology. Assessing the Long-Term Sustainability of European Pension Systems: Data Requirements, Analysis and Evaluations.
ISBN: 0-7923-7531-9 DORDRECHT: Kluwer (NETHERLANDS). 

82.

NICOLETTI C., PERACCHI F. (2002). A cross-country comparison of survey participation in the ECHP. ISER Working Paper No. 2002-32. University of Essex, Colchester (UNITED KINGDOM).  

83.

NICOLETTI C., PERACCHI F. (2003). Aging in Europe: A cross-country comparison.
In CASTELLINO O., FORNERO E. Pension Policy Harmonization in an Integrating Europe. (pp. 23-66). ISBN: 1-84376-254-4 CHELTENHAM: Edward Elgar (UNITED KINGDOM).
 

84.

NICOLETTI C., PERACCHI F. (2004). Survey response and survey characteristics: Micro-level evidence from the ECHP. Economics & Statistics Discussion Paper No. 15/04. Universita` degli Studi del Molise, Campobasso (ITALY).  

85.

PERACCHI F. (2000). Le Pensioni in Italia e in Europa. ISBN: 88-230-02366-0 ROMA: Ediesse (ITALY). 

86.

PERACCHI F. (2001). Earnings inequality in international perspective.
In WELCH F. The Causes and Consequences of Increasing Inequality.
ISBN: 0-226-89301-4 CHICAGO: University of Chicago Press (UNITED STATES). 

87.

PERACCHI F. (2001). Econometrics. ISBN: 0-471-98764-6 CHICHESTER: Wiley (UNITED KINGDOM). 

88.

PERACCHI F. (2002). Comment.
In FELDSTEIN M., SIEBERT H. Social Security Pension Reform in Europe. ISBN: 0-226-24108-4 CHICAGO: The University of Chicago Press (UNITED STATES).
 

89.

PERACCHI F. (2002). On estimating conditional quantiles and distribution functions. COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS. vol. 38, pp. 433-447 ISSN: 0167-9473 . 

90.

PERACCHI F. (2002). The European Community Household Panel survey: A review. EMPIRICAL ECONOMICS. vol. 27, pp. 63-90 ISSN: 0377-7332 . 

91.

PERACCHI F. (2003). Introduction. LABOUR. vol. 17, pp. 1-4 ISSN: 1121-7081 . 

92.

PERACCHI F. (?). Educational wage premia and the distribution of earnings: An international perspective.
In HANUSHEK E., WELCH F. Handbook of the Economics of Education.
ISBN: 0-444-51399-X di prossima pubblicazione. AMSTERDAM: North-Holland (NETHERLANDS). 

93.

PERACCHI F., BARBI E., BRUGIAVINI A., TAMBORRINI T., VIVIANO E. (2001). Completezza e Qualita` delle Informazioni Statistiche Utilizzabili per la Valutazione della Spesa Pensionistica. Rapporto di Ricerca 01.01. Commissione per la Garanzia dell'Informazione Statistica, Roma (ITALY).  

94.

PERACCHI F., TUZI F. (2003). Health, aging and retirement in Europe: A cross-country comparison using the CHER data base. CHER Working Paper 11. CEPS/INSTEAD, Differdange (LUXEMBOURG).  

95.

PERACCHI F., VIVIANO E. (2001). The Italian system of social surveys. EuReporting Working Paper No. 21. MZES, Mannheim (GERMANY).  

96.

REICHLIN P. (2004). Credit markets, intermediation and the macroeconomy.
In S. BHATTACHARYA, A. BOOT, A. THAKOR. Credit, intermediation, and the macroeconomy: readings and perspectives in modern financial theory.
ISBN: 0-19-924294-1 OXFORD: Oxford University Press (UNITED KINGDOM). 

97.

REICHLIN P., DI GIORGIO G. (2001). Reserve requirements and costly state verification.
In DI GIORGIO G. Monetary policy and banking regulation. (pp. 91-109).
ISBN: 88-88047-13-1 ROMA: LUISS Edizioni (ITALY). 

98.

REICHLIN P., SICONOLFI P. (2000). Optimal debt contracts and moral hazard along the business cycle. CEPR D.P. (vol. 2351).  

99.

REICHLIN P., SICONOLFI P. (2004). Optimal debt contracts and moral hazard along the business cycle. ECONOMIC THEORY. vol. 24, pp. 75-109. 

100.

ROCCI R. (?). A general algorithm to fit constrained DEDICOM models. STATISTICAL METHODS AND APPLICATIONS. Accettato per la pubblicazione.  

101.

ROCCI R., G. BOVE. (2002). Rotation Techniques in Asymmetric Multidimensional Scaling. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND GRAPHICAL STATISTICS. vol. 11, pp. 405-419. 

102.

ROCCI R., J.M.F. TEN BERGE. (2002). Transforming three-way arrays to maximal simplicity. PSYCHOMETRIKA. vol. 67, pp. 351-365. 

103.

ROCCI R., M. VICHI. (?). Three-mode Component Analysis with Crisp or Fuzzy Partition of Units. PSYCHOMETRIKA. Accettato per la pubblicazione.  

104.

TESSITORE M.E. (2004). Lipschitz continuity of value functions for a class of state constained stochastic problems. CENTRO VITO VOLTERRA-UNIVERSIT` DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA. vol. 562, pp. 1-11.