Dottorato di ricerca in Econometria
ed Economia Empirica
Informazioni generali
Denominazione del corso |
Econometria ed Economia Empirica |
Durata prevista |
3 ANNI |
Dipartimento |
Dip. STUDI ECONOMICO-FINANZIARI E
METODI QUANT... |
Settori scientifico disciplinari
interessati |
Aree interessate |
SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA |
13 - Scienze economiche e
statistiche |
SECS-P/02 - POLITICA ECONOMICA |
13 - Scienze economiche e
statistiche |
SECS-P/05 - ECONOMETRIA |
13 - Scienze economiche e
statistiche |
SECS-S/01 - STATISTICA |
13 - Scienze economiche e
statistiche |
SECS-S/03 - STATISTICA ECONOMICA |
13 - Scienze economiche e
statistiche |
Ateneo |
Dipartimento/Facoltà |
Sede dell'attività didattica |
Università degli Studi del MOLISE |
Fac. ECONOMIA |
NO |
Denominazione |
Stato |
Tipologia di Dottorato |
Sede dell'attività didattica |
University of Minnesota |
UNITED STATES |
Con tesi in cotutela |
SI |
Universite de Lausanne |
SWITZERLAND |
Con tesi in cotutela |
SI |
Convenzione con soggetti (enti/organizzazioni/istituzioni)
n. |
Tipologia del soggetto |
Denominazione del soggetto |
Denominazione nuovo soggetto |
1. |
Altro pubblico |
|
Banca d'Italia |
2. |
Altro pubblico |
|
Capitalia |
3. |
Altro privato |
|
Pfizer |
Il Dottorato si propone di fornire
ai partecipanti gli strumenti necessari per intraprendere con successo
l'attività di ricerca a livello avanzato nei campi dell’econometria, e
dell’economia e della finanza quantitative. Particolare enfasi viene data all'analisi
di dati di tipo economico o finanziario caratterizzati da elevata numerosità
campionaria, eterogeneità inosservata, errori di misura, fenomeni di selezione
o autoselezione campionaria, e strutture di dipendenza complesse. Poiche'
l'analisi di tali dati richiede l'utilizzo e lo sviluppo di strumenti
informatici avanzati, una parte del programma di Dottorato è dedicata alle
metodologie informatiche per il trattamento, la sintesi e la visualizzazione di
dati complessi.
Il programma di studi è strutturato in due fasi distinte. La prima fase
(corrispondente al primo anno) prevede la frequenza a tempo pieno di due
semestri di corsi nelle aree dell’econometria, dell’economia, della matematica
e della statistica teorica e computazionale, per un impegno complessivo annuo
di circa 450 ore.
Nella seconda fase (corrispondente ai successivi anni di corso), i dottorandi
sono tenuti a redigere la tesi di Dottorato sotto la supervisione di uno o più
docenti, almeno uno dei quali (il "relatore") deve appartenere al Collegio
dei Docenti del Dottorato. Ci si attende che il dottorando definisca
l’argomento della tesi entro il primo semestre del secondo anno e che concluda
la stessa nei due anni successivi. Il relatore deve essere individuato
all'inizio del secondo anno. Alla fine di ogni semestre il relatore presenta
una relazione sull'attività di ricerca del dottorando ed il Collegio dei
Docenti esprime un giudizio che tiene conto dei progressi del dottorando e
della sua partecipazione alle attività del Dottorato. Due giudizi negativi
possono essere causa di sospensione della borsa.
Nella seconda fase del programma di studi, si richiede ai dottorandi di
frequentare il reading seminar di econometria, il seminario settimanale di
econometria e i corsi monografici offerti. I dottorandi che, per motivi
riconosciuti dal Collegio dei Docenti, si trovino nell'impossibilità di seguire
queste attività, dovranno comunque aggiornare il relatore sulla propria
attività e, per almeno due volte nel corso dell'anno accademico, dovranno presentare
al Collegio dei Docenti i progressi fatti nella stesura della tesi.
Nella seconda fase del programma, i partecipanti possono trascorrere periodi di
studio e di ricerca presso primarie istituzioni universitarie estere purchè
autorizzati dal Collegio dei Docenti, il quale esprime il proprio giudizio
valutando l'utilità del periodo ai fini dell'attività di ricerca e la sua
attinenza con la tesi di dottorato prescelta.
Al Dottorato non sono, in generale, ammessi coloro i quali frequentino, in
Italia o all'estero, programmi di Dottorato o corsi di istruzione
post-universitaria (Master, ecc.).
1. |
Macroeconometria |
2. |
Microeconometria |
3. |
Finanza empirica |
4. |
Teoria econometrica |
5. |
Statistica metodologica |
6. |
Econometria e statistica
computazionale |
Cognome |
PERACCHI |
Nome |
Franco |
Ateneo |
Università degli Studi di ROMA
"Tor Vergata" |
Dipartimento |
Dip. STUDI ECONOMICO-FINANZIARI E
METODI QUANTITATIVI |
Ruolo |
Prof. ordinario |
Settore |
SECS-P/05 |
Partecipanti il collegio (personale di ruolo nelle università italiane)
n. |
Cognome |
Nome |
Ateneo |
Dipartimento |
Ruolo |
Settore |
1. |
ACCARDI |
Luigi |
Università degli Studi di ROMA
"Tor Vergata" |
DIP. STUDI ECONOMICO-FINANZIARI E
METODI QUANT... |
PO |
SECS-S/06 |
2. |
ARBIA |
Giuseppe |
Università degli Studi "G.
d'Annunzio" CHIETI-PESCARA |
DIP. SCIENZE AZIENDALI,
STATISTICHE, TECNOLOGICHE |
PO |
SECS-S/03 |
3. |
BARTOLUCCI |
Francesco |
Università degli Studi di URBINO
"Carlo BO" |
Ist. Scienze economiche |
PA |
SECS-S/01 |
4. |
BORRA |
Simone |
Università degli Studi di ROMA
"Tor Vergata" |
DIP. STUDI ECONOMICO-FINANZIARI E
METODI QUANT... |
PA |
SECS-S/01 |
5. |
CENTONI |
Marco |
Università degli Studi del MOLISE |
DIP. SCIENZE ECONOMICHE,
GESTIONALI E SOCIALI |
RU |
SECS-S/03 |
6. |
CUBADDA |
Gianluca |
Università degli Studi del MOLISE |
DIP. SCIENZE ECONOMICHE,
GESTIONALI E SOCIALI |
PO |
SECS-S/03 |
7. |
GIOVANNINI |
Enrico |
Università degli Studi di ROMA
"Tor Vergata" |
DIP. STUDI ECONOMICO-FINANZIARI E
METODI QUANT... |
PO |
SECS-S/03 |
8. |
GUISO |
Luigi Cesare G. |
Università degli Studi di SASSARI |
Ist. Economico ed aziendale |
PO |
SECS-P/01 |
9. |
LIPPI |
Marco |
Università degli Studi di ROMA
"La Sapienza" |
DIP. SCIENZE ECONOMICHE |
PO |
SECS-P/05 |
10. |
LUPI |
Claudio |
Università degli Studi del MOLISE |
DIP. SCIENZE ECONOMICHE,
GESTIONALI E SOCIALI |
PA |
SECS-S/03 |
11. |
MARINUCCI |
Domenico |
Università degli Studi di ROMA
"Tor Vergata" |
DIP. MATEMATICA |
PA |
SECS-S/01 |
12. |
MONTE |
Roberto |
Università degli Studi di ROMA
"Tor Vergata" |
DIP. STUDI ECONOMICO-FINANZIARI E
METODI QUANT... |
RU |
SECS-S/06 |
13. |
PERACCHI |
Franco |
Università degli Studi di ROMA
"Tor Vergata" |
DIP. STUDI ECONOMICO-FINANZIARI E
METODI QUANT... |
PO |
SECS-P/05 |
14. |
REICHLIN |
Pietro |
Università degli Studi di ROMA
"La Sapienza" |
DIP. SCIENZE ECONOMICHE |
PO |
SECS-P/01 |
15. |
ROCCI |
Roberto |
Università degli Studi di ROMA
"Tor Vergata" |
DIP. STUDI ECONOMICO-FINANZIARI E
METODI QUANT... |
PA |
SECS-S/01 |
16. |
TESSITORE |
Maria Elisabetta |
Università degli Studi di ROMA
"Tor Vergata" |
DIP. STUDI ECONOMICO-FINANZIARI E
METODI QUANT... |
RU |
SECS-S/06 |
Personale appartenente ad Università Straniere
n. |
Cognome |
Nome |
Struttura |
Dipartimento |
Ruolo |
Settore |
Partecipanti il collegio (personale non di ruolo nelle università o
dipendente di altri enti)
n. |
Cognome |
Nome |
Struttura |
Dipartimento |
Ruolo |
Settore |
1. |
BOLDRIN |
MICHELE |
UNIVERSITY OF MINNESOTA -USA- |
ECONOMICS |
ORDINARIO |
|
2. |
CLEMENTI |
GIANLUCA |
NEW YORK UNIVERSITY -USA- |
ECONOMICS |
ASSOCIATO |
|
3. |
JONES |
LARRY |
UNIVERSITY OF MINNESOTA -USA- |
ECONOMICS |
ORDINARIO |
|
Requisiti richiesti per l'ammissione
VECCHIO ORDINAMENTO: |
SI |
Se non tutte consentono l'accesso, |
|
NUOVO ORDINAMENTO: |
SI |
Se non tutte consentono l'accesso, |
|
Altro per studenti stranieri |
Equipollenza della Laurea alle
Lauree Vecchio Ordinamento o Specialistiche. |
Altro |
|
|
|
|
|
|
|
Attività didattica prevista |
SI |
Obbligatorio |
-Insegnamenti
previsti nell'iter formativo |
tot CFU 180 |
n.ro insegnamenti 8 |
-Insegnamenti
mutuati da corsi di laurea |
NO |
n.ro |
Cicli seminariali |
SI |
n.ro 5 |
Verifiche annuali previste |
SI |
n.ro 3 |
Numero totale delle verifiche |
4 |
|
Stage presso |
|
|
Soggiorni all'estero |
SI |
Non Obbligatorio |
-Periodo
consentito all'estero (in mesi) |
min: 1 |
max: 18 |
-Finalità del
soggiorno all'estero |
|
|
Produzione scientifica del collegio dal 1999 al 2004 (personale di ruolo
nelle università italiane)
1. |
ARBIA
G. (2001). Modelling the geography of economic activities on a continuous
space. PAPERS IN REGIONAL SCIENCE. vol.
80, pp. 411-424 ISSN: 1056-8190 . |
2. |
ARBIA
G. (2001). The role of spatial effects in the empirical analysis of regional
concentration. GEOGRAPHICAL SYSTEMS. vol. 3, pp.
271-282 ISSN: 1435-5930 . |
3. |
ARBIA G., BENEDETTI R, ESPA G.
(1999). Contextual
classification in image analysis: an assessment of accuracy of ICM. COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS. vol. 30, pp.
443-455 ISSN: 0167-9473 . |
4. |
ARBIA G., G., PAELINCK J. H. P.
(2003). Spatial
Econometric Modeling of Regional Convergence in Continuous Time. INTERNATIONAL REGIONAL SCIENCE REVIEW. vol. 26, 3, pp.
342-362. |
5. |
ARBIA
G., HAINING R., GRIFFITH D. A. (2003). Error propagation computing vegetation
indices based on Landsat imagery. ENVIRONMENTAL AND ECOLOGICAL STATISTICS.
vol. 10 - 2. |
6. |
ARBIA
G., LAFRATTA G. (2002). Anisotropic sampling designs for urban pollution.
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES C. vol. 51, pp. 1-12 ISSN:
9254/02/51000 . |
7. |
ARBIA G., PAELINCK J. H. P.
(2003). Economic
convergence or divergence? Modeling the interregional dynamics of EU regions,
1985-1999. GEOGRAPHICAL SYSTEMS. vol. 5, pp.
291-314. |
8. |
BALDACCI
E., PERACCHI F. (2001). Reforming the Social Security System. An International Perspective. ISBN: 88-458-0287-6 Istat Essays
n. 8. ROMA: Istat (ITALY). |
9. |
BARTOLUCCI
F. (2001). Developments of the Markov chain approach within the distribution
theory of runs. COMPUTATIONAL STATISTICS &
DATA ANALYSIS. vol. 36, pp. 107-118. |
10. |
BARTOLUCCI
F., BESAG J. (2002). A recursive algorithm for Markov random fields. BIOMETRIKA. vol. 89, pp. 724-730. |
11. |
BARTOLUCCI
F., DE LUCA G. (2001). Maximum likelihood estimation for a Latent Variable
Time Series model. APPLIED STOCHASTIC MODELS
FOR BUSINESS AND INDUSTRY. vol. 17, pp. 5-17. |
12. |
BARTOLUCCI
F., DE LUCA G. (2003). Likelihood-based inference for asymmetric stochastic
volatility models. COMPUTATIONAL STATISTICS
& DATA ANALYSIS. vol. 42, pp. 445-449. |
13. |
BARTOLUCCI
F., FORCINA A. (2000). A likelihood ratio test for MTP2 within binary
variables. ANNALS OF STATISTICS. vol. 28,
pp. 1206-1218. |
14. |
BARTOLUCCI
F., FORCINA A. (2001). Analysis of Capture–Recapture Data with a Rasch–Type
Model Allowing for Conditional Dependence and Multidimensionality. BIOMETRICS. vol. 57, pp. 714-719. |
15. |
BARTOLUCCI
F., FORCINA A. (2002). Extended RC Association Models Allowing for Order
Restrictions and Marginal Modeling. JOURNAL
OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION. vol. 97, pp. 1192-1199. |
16. |
BARTOLUCCI F., FORCINA A.,
DARDANONI V. (2001). Positive Quadrant Dependence and Marginal Modeling in Two-Way Tables
With Ordered Margins. JOURNAL OF THE AMERICAN
STATISTICAL ASSOCIATION. vol. 96, pp. 1497-1505. |
17. |
BLOISE
G., REICHLIN P. (2001). Risk and intermediation in a dual financial market
model. CEPR D.P. (vol. 2909). |
18. |
BOERI T., BOERSCH-SUPAN A.,
BRUGIAVINI A., DISNEY R., KAPTEYN A., PERACCHI F. (2001). Pensions: More Information,
Less Ideology. Assessing the Long-Term Sustainability of European Pension
Systems: Data Requirements, Analysis and Evaluations. ISBN: 0-7923-7531-9 DORDRECHT: Kluwer (NETHERLANDS). |
19. |
BOLDRIN M., DOLADO J., JIMENO J.,
PERACCHI F. (1999). The future of pensions in Europe. ECONOMIC POLICY. vol. 29, pp. 289-320. |
20. |
BOLDRIN M., DOLADO J., JIMENO J.,
PERACCHI F. (2000). El futuro de los sistemas de pensiones en la Union
Europea: una reconsideracion. CUADERNOS ECONOMICOS. vol. 65, pp. 171-216. |
21. |
BOLDRIN M., JIMENEZ S., PERACCHI
F. (1999). Social
Security and retirement in Spain. |
22. |
BOLDRIN M., JIMENEZ S., PERACCHI
F. (2001). Sistema de Pensiones y Mercado de Trabajo en Espana. ISBN:
84-95163-47-0 MADRID: Fundacion BBVA. |
23. |
BOLDRIN M., JIMENEZ S., PERACCHI
F. (2004). Micro-modelling
of retirement behavior in Spain. |
24. |
BORRA
S., CAIAZZA S. (2002). Comparative Performance Of Credit Scoring Models Using
Aggregated Predictors. Data Mining III. WIT
editor. |
25. |
BORRA S., DI CIACCIO A. (2001). Performance evaluation of
Bagging and Boosting in nonparametric Regression. METRON. vol. Vol. 58 n.3-4. |
26. |
BORRA S., DI CIACCIO A. (2001). Reduction of prediction error
by bagging projection pursuit regression. |
27. |
BORRA S., DI CIACCIO A. (2002). Improving nonparametric
regression methods by bagging and boosting. COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS. vol. Vol. 38
n.4. |
28. |
BORRA S., DI CIACCIO A. (2003). Tools to compare the
prediction capability of classifiers and to evaluate the relevance of
predictors. CLADAG 2003. |
29. |
BRUGIAVINI A., PERACCHI F.
(2000). Reforma de la Seguridad Social italiana: debemos cambiar de un
sistema de reparto a una sistema de capitalizacion. CUADERNOS ECONOMICOS.
vol. 65, pp. 171-216. |
30. |
BRUGIAVINI
A., PERACCHI F. (2003). Social security wealth and retirement decisions in
Italy. LABOUR. vol. 17, pp. 79-114 ISSN:
1121-7081 . |
31. |
BRUGIAVINI
A., PERACCHI F. (2004). Micro-modelling of retirement behavior in Italy. |
32. |
BRUGIAVINI A., PERACCHI F., WISE
D.A. (2003). Pensions and retirement incentives. A tale of three countries: Italy,
Spain and the USA. GIORNALE DEGLI
ECONOMISTI. vol. 61, pp. 1-39 ISSN: 0017-0097 . |
33. |
BRUNELLO G., LUPI C., ORDINE P.
(2000). Effetti differenziati della politica fiscale nei mercati del lavoro
locali. RIVISTA DI POLITICA ECONOMICA. |
34. |
BRUNELLO G., LUPI C., ORDINE P. (2000).
Regional
Disparities and the Italian NAIRU. OXFORD
ECONOMIC PAPERS. |
35. |
BRUNELLO G., LUPI C., ORDINE P.
(2001). Widening
Differences in Italian Regional Unemployment. LABOUR ECONOMICS. |
36. |
BRUNO G., CUBADDA G., GIOVANNINI
E., LUPI C. (2002). The Flash Estimate of the Italian Gross Domestic Product. Workshop on Quarterly National Accounts. |
37. |
BRUNO G., CUBADDA G., LUPI C.,
GIOVANNINI E. (2002). The flash estimate of the Italian real gross domestic product. STUDI E RICERCHE, SERIE ECONOMIA E FINANZA, EUROSTAT. pp.
225-235. |
38. |
BRUNO
G., LUPI C. (2004). Forecasting Industrial Production and the Early Detection
of Turning Points. EMPIRICAL ECONOMICS. In
corso di pubblicazione. |
39. |
CAINELLI G., LUPI C. (1999).
Aggregazione contemporanea e specificazione econometrica nella stima
trimestrale dei conti economici nazionali. STATISTICA. |
40. |
CAINELLI
G., LUPI C. (1999). The Choice of the Aggregation Level in the Estimation of
Quarterly National Accounts. REVIEW OF
INCOME AND WEALTH. |
41. |
CANNARSA P., GIORGIERI E.,
TESSITORE M.E. (2004). Lecture Notes on Dynamic Optimization. (pp. 1-98).
ISBN: 8888748067 ROMA: texmat (ITALY). |
42. |
CASELLI G., PERACCHI F., BARBI
E., LIPSI R.M. (2003). Differential mortality and the design of the Italian system of public
pensions. LABOUR. vol. 17, pp. 45-78. |
43. |
CENTONI
M., CUBADDA G. (2003). Measuring the Business Cycle Effects of Permanent and
Transitory Shocks in Cointegrated Time Series. ECONOMICS LETTERS. vol. 80, pp. 45-51. |
44. |
CENTONI
M., CUBADDA G. (2004). Sectoral Shocks, Long-run Persistence and the Business
Cycle. XLII Riunione Scientifica della
Società Italiana di Statistica. (pp. 591-594). |
45. |
CENTONI
M., CUBADDA G. (?). Measuring the Business Cycle Effects of Permanent and
Transitory Shocks in Cointegrated Time Series. ECONOMICS LETTERS. in corso di pubblicazione. |
46. |
CENTONI M., CUBADDA G., HECQ A.
(2004). Common
shocks, common dynamics, and the international business cycle. Eurostat - Working Papers and Studies. |
47. |
CENTONI M., ZELLI R. (?). Effetti
di persistenza in un modello disaggregato del prodotto in Italia. STATISTICA.
in corso di pubblicazione. |
48. |
CUBADDA
G. (1999). Common cycles in seasonal non-stationary time series. JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS. vol. 14, pp. 273-291. |
49. |
CUBADDA
G. (1999). Common serial correlation and common business cycles: a cautious
note. EMPIRICAL ECONOMICS. vol. 24, pp.
529-535. |
50. |
CUBADDA
G. (2001). Common features in time series with both deterministic and
stochastic seasonality. ECONOMETRIC
REVIEWS. vol. 20, pp. 201-216. |
51. |
CUBADDA
G. (2001). Complex reduced rank models for seasonally cointegrated time
series. OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS AND
STATISTICS. vol. 63, pp. 497-511. |
52. |
CUBADDA
G., DADDI P. (2001). Dynamics and comovements of regional exports in Italy. |
53. |
CUBADDA
G., FACHIN S., NUCCI F. (1999). Disaggregated import demand functions for the
Italian economy. ROUTLEDGE FRONTIERS OF POLITICAL
ECONOMY. vol. 22, pp. 510-526. |
54. |
CUBADDA
G., HECQ A. (2001). On non-contemporaneous short-run comovements. ECONOMICS LETTERS. vol. 73, pp. 389-397. |
55. |
CUBADDA
G., OMTZIGT P. (?). Small-Sample Improvements in the Statistical Analysis of
Seasonally Cointegrated Systems. COMPUTATIONAL
STATISTICS. In corso di pubblicazione. |
56. |
CUBADDA
G., PERNA C. (2002). Statistical analysis of dynamic systems. XLI Riunione Scientifica della SIS, Atti delle Sessioni
plenarie e specializzate. (pp. 3-10). |
57. |
CUBADDA
G., SAVIO G., ZELLI R. (1999). Common components in sectoral output time series.
RIVISTA DI STATISTICA UFFICIALE. vol. 3, pp. 57-79. |
58. |
CUBADDA
G., SAVIO G., ZELLI R. (2002). Seasonality, productivity shocks and sectoral
comovements in a real business cycle model for Italy. MACROECONOMIC DYNAMICS. vol. 6, pp. 1-20. |
59. |
GIOVANNINI
E. (1999). “L’utilisation des comptes nationaux à des fins administratives:
risques et opportunites”. |
60. |
GIOVANNINI E. (2000).
Introduzione. |
61. |
GIOVANNINI
E. (2001). Leading Indicators for National Policy Decisions. 53rd International Statistical Institute Conference.
International Statistical Institute. |
62. |
GIOVANNINI
E., FINN B. (2003). Statistical Developments and Strategies in the Context of
E-Government. OECD Statistics Working Papers.
(vol. 3). |
63. |
GIOVANNINI
E., MALIZIA R. (2002). Statistical Measurement of Government Activity for the
Conduct of Fiscal and Monetary Policy in EMU. REVIEW OF ECONOMIC CONDITIONS IN ITALY. vol. 2, pp. 249-277. |
64. |
GOZZI F., MONTE R., TESSITORE
M.E. (2003). On the Dynamic Programming Approach to Incentive Constraint Problems. QUADERNI CEIS. vol. 193, pp. 1-15. |
65. |
GUISO L.C., JAPPELLI TULLIO,
HALIASSOS MICHAELIS. (2002). Household Portfolios. MIT PRESS. |
66. |
GUISO L.C., ORAZIO ATTANASIO,
TULLIO JAPPELLI. (2002). The Demand for Money, Financial Innovation, and the Welfare
Cost of Inflation: An Analysis with Households’ Data. JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY. vol. 10, pp. 317-351. |
67. |
GUISO L.C., PAOLA SAPIENZA, LUIGI
ZINGALES. (2003).
Peoples Opium. The economic effects of religion. JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS. |
68. |
GUISO L.C., TULLIO JAPPELLI,
LUIGI PISTAFERRI. (2001). An Empirical Analysis of Earnings and Employment Risk Journal
of Business and Economic Statistics. JOURNAL
OF BUSINESS AND ECONOMIC STATISTICS. |
69. |
GUISO L.C., TULLIO JAPPELLI. (2001). Transfers and the
Timing of Homeownership Journal of Money Credit and Banking. JOURNAL OF MONEY CREDIT AND BANKING. |
70. |
ISCHII H., LORETI P., TESSITORE
M.E. (2000). A PDE approch to stochastic invariance. DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS. vol. 3, pp.
651-664. |
71. |
J.M.F. TEN BERGE, N.D.
SIDIROPOULOS, ROCCI R. (?). Typical rank and INDSCAL dimensionality for
symmetric three-way arrays of order Ix2x2 or Ix3x3. LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS. Accettato per la
pubblicazione. |
72. |
JIMENEZ S.,
PERACCHI F. (1999). La calidad de la EPA en la estimacion de transiciones en
el mercado de trabajo. EKONOMIAZ - REVISTA VASCA
DE ECONOMIA. vol. 43, pp. 158-187. |
73. |
JIMENEZ
S., PERACCHI F. (2002). Sample attrition and labor force dynamics: Evidence
from the Spanish labor force survey. SPANISH
ECONOMIC REVIEW. vol. 4, pp. 79-102. |
74. |
KOSTORIS PADOA SCHIOPPA F., LUPI
C. (2002). Family
Income and Wealth, Youth Unemployment and Active Labour Market Policies. INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED ECONOMICS. vol. 16. |
75. |
LUPI C., ORDINE P. (1999).
Differenziali retributivi regionali e disoccupazione. |
76. |
LUPI
C., ORDINE P. (2001). Testing for asymmetry in economic time series using
bootstrap methods. ECONOMICS BULLETIN. |
77. |
LUPI
C., ORDINE P. (2002). Unemployment scarring in high unemployment regions. ECONOMICS BULLETIN. |
78. |
LUPI
C., PARIGI G. (2002). Temporal Disaggregation of Economic Time Series: Some
Econometric Issues. Workshop on Quarterly
National Accounts. |
79. |
LUPI
C., PERACCHI F. (2003). The limits of statistical information: How important
are GDP revisions in Italy. Economics
& Statistics Discussion Paper No. 5/03. Universita` degli Studi del
Molise, Campobasso (ITALY). |
80. |
M.
AITKIN, ROCCI R. (2002). A general maximum likelihood analysis of measurement
error in generalized linear models. STATISTICS
AND COMPUTING. vol. 12, pp. 163-174. |
81. |
NICOLETTI
C., PERACCHI F. (2001). Aging in Europe: What can we learn from the
Europanel?. |
82. |
NICOLETTI
C., PERACCHI F. (2002). A cross-country comparison of survey participation in
the ECHP. ISER Working Paper No. 2002-32. University of Essex, Colchester
(UNITED KINGDOM). |
83. |
NICOLETTI C., PERACCHI F. (2003).
Aging in Europe: A cross-country comparison. |
84. |
NICOLETTI
C., PERACCHI F. (2004). Survey response and survey characteristics: Micro-level
evidence from the ECHP. Economics
& Statistics Discussion Paper No. 15/04. Universita` degli Studi del
Molise, Campobasso (ITALY). |
85. |
PERACCHI F. (2000). Le Pensioni
in Italia e in Europa. ISBN: 88-230-02366-0 ROMA: Ediesse (ITALY). |
86. |
PERACCHI
F. (2001). Earnings inequality in international perspective. |
87. |
PERACCHI
F. (2001). Econometrics. ISBN: 0-471-98764-6 CHICHESTER: Wiley (UNITED
KINGDOM). |
88. |
PERACCHI
F. (2002). Comment. |
89. |
PERACCHI F. (2002). On estimating
conditional quantiles and distribution functions. COMPUTATIONAL STATISTICS
& DATA ANALYSIS. vol. 38, pp. 433-447 ISSN: 0167-9473 . |
90. |
PERACCHI
F. (2002). The European Community Household Panel survey: A review. EMPIRICAL ECONOMICS. vol. 27, pp. 63-90 ISSN: 0377-7332 . |
91. |
PERACCHI F. (2003). Introduction.
LABOUR. vol. 17, pp. 1-4 ISSN: 1121-7081 . |
92. |
PERACCHI
F. (?). Educational wage premia and the distribution of earnings: An
international perspective. |
93. |
PERACCHI F., BARBI E., BRUGIAVINI
A., TAMBORRINI T., VIVIANO E. (2001). Completezza e Qualita` delle Informazioni
Statistiche Utilizzabili per la Valutazione della Spesa Pensionistica.
Rapporto di Ricerca 01.01. Commissione per la Garanzia dell'Informazione
Statistica, Roma (ITALY). |
94. |
PERACCHI
F., TUZI F. (2003). Health, aging and retirement in Europe: A cross-country
comparison using the CHER data base. CHER
Working Paper 11. CEPS/INSTEAD, Differdange (LUXEMBOURG). |
95. |
PERACCHI
F., VIVIANO E. (2001). The Italian system of social surveys. EuReporting Working Paper No. 21. MZES, Mannheim (GERMANY). |
96. |
REICHLIN
P. (2004). Credit markets, intermediation and the macroeconomy. |
97. |
REICHLIN P., DI GIORGIO G.
(2001). Reserve
requirements and costly state verification. |
98. |
REICHLIN
P., SICONOLFI P. (2000). Optimal debt contracts and moral hazard along the
business cycle. CEPR D.P. (vol. 2351). |
99. |
REICHLIN
P., SICONOLFI P. (2004). Optimal debt contracts and moral hazard along the
business cycle. ECONOMIC THEORY. vol. 24, pp. 75-109. |
100. |
ROCCI
R. (?). A general algorithm to fit constrained DEDICOM models. STATISTICAL METHODS AND APPLICATIONS. Accettato per la
pubblicazione. |
101. |
ROCCI
R., G. BOVE. (2002). Rotation Techniques in Asymmetric Multidimensional
Scaling. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND
GRAPHICAL STATISTICS. vol. 11, pp. 405-419. |
102. |
ROCCI R.,
J.M.F. TEN BERGE. (2002). Transforming three-way arrays to maximal simplicity. PSYCHOMETRIKA. vol. 67, pp. 351-365. |
103. |
ROCCI
R., M. VICHI. (?). Three-mode Component Analysis with Crisp or Fuzzy
Partition of Units. PSYCHOMETRIKA. Accettato
per la pubblicazione. |
104. |
TESSITORE
M.E. (2004). Lipschitz continuity of value functions for a class of state
constained stochastic problems. CENTRO VITO
VOLTERRA-UNIVERSIT` DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA. vol. 562, pp. 1-11. |